Mit dem ML-Algotrader kann ein automatisches Handelssystem auf Basis von Machine-Learning genutzt werden. Dieses macht in der Default-Einstellung nur Trading-Setup-Vorschläge die pro Assset individualisiert werden. Das Trading kann dabei zunächst auf einem XTB-Demo-Konto erfolgen und nach der Startphase auf einem LIVE-Konto.
Die ML-Algotrader fokussiert bewusst auf risikobewusste und chancenorientierte Einstiegs-und Ausstiegs-Setups am Markt in verschiedenen Assset-Klassen. Dabei muss das System nicht aktiv überwacht werden. Stoppkurse werden automatisch nachgezogen.
Der XTB-Algotrader auf Basis von Machine-Learning-Kursvorhersagen soll dieses Jahr schrittweise ausgebaut werden. Folgende Detailverbesserungen konnten dabei bereits mit diesem Release umgesetzt worden:
Money-Management
Administration
Trading
UI und Performance
Website – Neue Website unter https://ml-algotrader.com gelauncht und das bisherige Wix-Setup aufgelöst
vom 2020-03-09 11:06:36
Das bisherige Hosting erfolgte initial mit dem Drittanbieter (Wix). Die Website ist hiermit umgestellt auf eine eigene unabhängige Hosting-Lösung
Die Registrierung für Nutzer ist dabei weiterhin wie gehabt möglich. Die Release-History (zunächst manuell gepflegt) ist als eigener Menüpunkt aufrufbar, so dass die Nachvollziehbarkeit sichergestellt ist.
Trading-Statistiken
Die Statistiken zu den abgeschlossenen und auch offenen Positionen werden nun farblich markiert mit mehr Details (Risk, Stopp-Level) dargestellt inkl. Aufsummierung pro Symbol der Einzel-Transaktionen.
Info-Bades der aktiven Positionen
In den Tabs werden die aktuell aktiven Positionen mit einem „(A)“ Badge gekennzeichnet, so dass man die aktivierten Algo-Bot-Asssets/Symbole leichter erkennen kann.
Trailing-Stopps
Die Trailing-Stopps werden nun auf Basis der High-Low-Fibonacci-Retracements aktiviert und berechnet und nicht wie bisher analog der Einstiegslevel.
Um die relevantesten Info-Panels (Charts, Setup, Trade-Statistiken) schneller zu aktivieren, ist nun statt im Quick-Menü hier eine Tool-Leiste eingeführt, die die Kernfunktionen enthält.
Erweiterung der Kursdatenbasis auf weitere XTB-Titel: US30, US2000, UK100, Bitcoin und EURUSD
Da nun die Kursprognose nativ auf XTB-Kursdaten aufsetzt und hier eine Synchronisation des Katalogs über ShareHolder stattfindet, können nun weitere Titel genutzt werden mit entsprechenden Kursprognosen. Konkret sind dies:
US2000
US30
UK100
Bitcoin
EURUSD
Das heißt auch für diese Titel kann ein automatisches Trading erfolgen. Leider bin ich zeitlich die letzten Wochen etwas ausgehebelt gewesen, werde jetzt aber auch im Live-Trading beweisen müssen, dass dies mehr als eine technische Spielerei ist. Die Prognosequalität ist nachwievor sehr gut und vielversprechend trotz aktuellem praktischer Abhängigkeit des Börsengeschehens von Trumps Tweets. Eigentlich alles komplett absurd.
Auswahl des Trading-Orientierungspunktes für das Tages-Trading
Es werden nun nicht nur 3 Punkt-Schätzungen genutzt sondern 6 Tages-Punkt-Schätzungen. Da das Trading kurzfristig erfolgt auf Tagesbasis, werden nun die Prognosen aber nicht 1:1 verwendet, sondern zurückgerechnet auf die Prognosewert für den morgigen Tag. Dabei kann das zugehörige Prognosemodell ausgewählt werden. Es stehen dabei neben den Standard-Prognosemodellen auch ein Spezialwert als Durchschnitt aller Modelle und ein gewichtetes Durchschnitts-Modell zur Verfügung. Dieses bevorzugt kurzlaufende Prognosemodelle.
Trading Chart Anzeige mit mehr Detailinformationen fürs Trading
Im H1 und damit dem Hauptchart werden nun alle offenen und auch bereits geschlossenen Trades angezeigt. Die Trades werden mit kleinen farblichen Markierungen angezeigt. Werden mehrere Trades innerhalb einer Candle (-Zeitraum) ausgeführt, werden diese „zusammengefasst“ in der Bezeichnung.
Über eine Infobox wird zudem die Tagesentwicklung des Basistitels in % gezeigt, was eine Gesamteinordnung vereinfacht.
Modularisierung
Um die Nutzung zu verbessern, sind die Konfigurationen zwischen der reinen Kursvorhersage – Ansicht und dem Trading-Modul nun zusammengeführt. Folgende Elemente können nun einzeln aktiviert werden und werden auch nur berechnet, wenn diese angezeigt werden (insb. die Chartanzeige kostet pro Chart 200ms aufgrund von XTB-API-Vorgaben).
Wird der automatische Algobot-Modus aktiviert, werden alle unnötigen Funktionen automatisch deaktiviert.
Weitere Verbesserungen
Die Reihenfolge der Berechnungen und Anzeige ist optimiert, so dass die Ergebnisanzeige nun schneller erfolgt.
Loginfunktion für XTB
Anmeldung sowohl auf Demo-Konten als auch auf Live-Konten
Anzeige der XTB-API-Version
Direkter Abruf und Anzeige der Margin-Level und Equity-Level in der Statusleiste
Aufbereitung der TimeSeries-Kursvorhersagen als Punktwolken im Std-Chartbild
Anzeige des Chartbilds als Candlestick-Charts (konfigurierbar)
Anzeige der Kursvorhersagen im nativen Chartbild
Nutzung dieser Ansicht auch in der Mobile-App
Money-Management-Regelwerk umsetzen d.h.
Konfigurationsmöglichkeit für minimale und maximaler Stopp-Level
Aktivierung von Trailing-Stopps, die bei ins Plus gelaufene Positionen aktiviert werden
XTB-Trades werden nur geöffnet, wenn nicht bereits die Maximalanzahl von Trades erreicht worden ist
Nutzung von automatischen Stopp-Niveaus auf Basis von Fibonacci-Retracements. Die Anzahl der zu berücksichtigen Handelstage kann dabei dynamisch festgelegt werden
Berechnung des Risiko|Chance-Verhältnis und Anzeige auf Basis Positionierungsmarken. CRVs < 2 werden dabei ignoriert.
Visualisierung des ML-Algotrader-Setups um eine Black-Box zu vermeiden
Anzeige der Ein/Ausstiegspunkte für Trades (Open/Closed)
XTB-Chartanzeige
für M30, H1, H4, D1-Kursdaten
Anzeige als Candlestick-Charts
XTB-Trade-History
Anzeige der offenen (O), geschlossen (C) Trades
Summe der Gewinne aus O und C
Gruppierung nach Titel
Logging-Funktion integrieren
Nutzung eines Website-Logausgabe d.h. mit localhost:8888 wird das Protokoll geöffnet und automatisch aktualisiert bei neuen Meldungen
Es erfolgt eine Protokollierung sowohl von Fehlermeldungen als auch einfachen XTB-Befehlsausführungen über die API.
Der ML-Algotrader wird durch Kursprognosen und Kursdaten von https://www.shareholder24.de umgesetzt. Die Softwarelösung als App (Win64, Android) ist jedoch unabhängig.